Канторович Г.Г. Лекции: Анализ временных рядов. C. 85–116.

Вниманию читателей предлагается курс лекций, прочитанный студентам Государственного университета - Выс­шей школы экономики. Материал курса планируется разместить в четырех выпусках журнала. В этот выпуск «Экономического журнала ВШЭ» вошла часть курса, посвященная стационарным временным рядам, наиболее полно представленная в литературе на русском языке. В последующих выпусках рассматриваются подход Бокса-Дженкинса, нестационарные временные ряды типа TS и DS, тестирование наличия единичного корня, коинтеграция временных рядов, модель коррекции отклонениями для стационарных и нестационарных регрессоров, модели векторной авторегрессии и их связь с коинтеграцией, модели с условной гетероскедастичностью.

[полный текст]


Вернуться к содержанию номера

Поиск по журналу