Канторович Г.Г. Лекции: Анализ временных рядов. C. 251273.
В этом номере продолжается публикация курса лекций «Анализ временных рядов». В прошлом номере были рассмотрены основные определения понятия стационарных случайных процессов, их характеристики и свойства, а также класс стационарных случайных процессов типа ARMA и нестационарных - типа ARIMA. Проанализирован подход Бокса-Дженкинса к идентификации временных рядов. В настоящем номере продолжается рассмотрение подхода Бокса-Дженкинса, в частности, оценивание параметров типа ARIMA и прогнозирование с помощью этих моделей, приведены примеры применения подхода Бокса-Дженкинса. Рассмотрены особенности поведения некоторых нестационарных временных рядов, нестационарные ряды типа TS и DS, тест Дикки-Фуллера для проверки гипотезы о типе ряда.
[полный текст]
Вернуться к содержанию номера
Поиск по журналу
|