Канторович Г.Г. Лекции: Анализ временных рядов. C. 498–523.

Продолжается публикация курса «Анализ временных рядов». В этом номере рассматривается моделирование сезонности в терминах моделей ARIMA, построение авторегрессионных моделей с распределенными лагами (ADL), модели корреляции ошибками (ECM), различные типы экзогенности переменных, начато рассмотрение многомерных временных рядов. В следующем выпуске будет продолжено рассмотрение моделей многомерных случайных процессов, коинтеграционные регрессии, тестирование коинтеграции.

[полный текст]


Вернуться к содержанию номера

Поиск по журналу