Мельников А.В., Молибога М.М. Расчеты схем гибкого страхования C. 139–172.

В работе, находящейся на стыке финансовой и актуарной математики, изучаются методы количественных расчетов премий и резервов для гибких схем страхования (equity-linked insurance schemes). Даются необходимые сведения и приводится описание основных подходов (актуарный резерв, статическое и динамическое хеджирование) к расчету таких инновационных схем. Особое внимание уделяется наиболее важному методу – методу динамического хеджирования, который подробно разобран как для наиболее изученного случая полных рынков (модель Блэка–Шоулса), так и для совсем не изученного случая неполных рынков (обобщенная модель Башелье со стохастической волатильностью).

[полный текст]


Вернуться к содержанию номера

Поиск по журналу