Макуев Н.Р., Шведов А.С. Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры C. 374–382.

В настоящей работе для уравнения срочной структуры сравниваются разностная схема с центральными разностями и другая разностная схема, называемая смешанной, которая охватывает и случай доминирующей конвекции. Приводится пример расчета, когда точность смешанной разностной схемы более чем в десять раз выше, чем у разностной схемы с центральными разностями.

[полный текст]


Вернуться к содержанию номера

Поиск по журналу