Коркунов А. В. Оценка опционов и дельтахеджирование применительно к фьючерсным контрактам на российском рынке. C. 173185.
Во всех странах, где существуют мощные и стабильные финансовые рынки, очень большую роль играет торговля срочными контрактами. Портфели участников рынка, которые можно составить только из одних фондовых активов, по многим параметрам проигрывают портфелям, составленным из фондовых активов и срочных контрактов.
В данной работе показана возможность применения на российском срочном рынке дельта-хеджирования. Дельта-хеджирование - одна из наиболее распространенных методик защиты портфеля от рыночных рисков и получения прибыли. Также приведены некоторые результаты математического исследования, которые могут быть полезны при хеджировании и оценке срочных контрактов.
[полный текст]
Вернуться к содержанию номера
Поиск по журналу
|