Шведов А.С. Применение метода конечных разностей для оценки финансовых инструментов. C. 193–216.

В работе показано, как выводятся уравнения с частными производными для цен финансовых инструментов. На примере конвертируемых облигаций и европейских опционов на акции продемонстрировано, как ставятся начальные и краевые условия, приводящие для одного и того же уравнения к совершенно разным решениям. Представлены результаты расчетов, в том числе и с использованием одной новой для данной области разностной схемы.

[полный текст]


Вернуться к содержанию номера

Поиск по журналу