Г.Г.Канторович. Лекции: Анализ временных рядов. C. 79–103.

Заканчивается публикация курса «Анализ временных рядов». В этом номере рассматривается построение экономических моделей с нестационарными регрессорами, понятие коинтеграции и ее связь с VAR-представлением многомерного процесса, тестирование наличия коинтеграционной зависимости, оценивание параметров модели при наличии коинтеграции. Отдельно рассматриваются модели с кластеризованной волатильностью, нашедшие широкое применение при анализе финансовых временных рядов.

[полный текст]


Вернуться к содержанию номера

Поиск по журналу